Bonjour à tous,
Voici le backtest que je viens d’écrire, traduisant la stratégie » RSI-2 » de Larry Connors.
Il est aussi le co-auteur de la stratégie » Cumulative RSI « .
Il ne m’a fallu que 5 minutes pour écrire le code, tellement les règles sont simples : pas besoin de les détailler.
Il vous suffit de lire le code et vous comprendrez tout de suite !
Même si la stratégie est profitable sur de nombreuses actions et indices, je ne la trouve pas si performante que cela.
Libre à vous de tester et de tenter d’améliorer le code.
Avec mes sentiments les meilleurs,
DEFPARAM CumulateOrders = False
n = 2
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
MM200 = Average[200](close)
MM5 = Average[5](close)
RSI2 = RSI[2](close)
c1 = close > MM200
c2 = close < MM5
c3 = RSI2 < 10
IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
c4 = close > MM5
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c1v = close < MM200
c2v = close > MM5
c3v = RSI2 < 90
IF c1v AND c2v AND c3v THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
c4v = close < MM5
IF c4v THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
