Code « RSI-2 Strategy »

Bonjour à tous,

 

Voici le backtest que je viens d’écrire, traduisant la stratégie  » RSI-2  » de Larry Connors.

Il est aussi le co-auteur de la stratégie  » Cumulative RSI « .

 

 

Il ne m’a fallu que 5 minutes pour écrire le code, tellement les règles sont simples : pas besoin de les détailler.

Il vous suffit de lire le code et vous comprendrez tout de suite !

 

Même si la stratégie est profitable sur de nombreuses actions et indices, je ne la trouve pas si performante que cela.

Libre à vous de tester et de tenter d’améliorer le code.

 

Avec mes sentiments les meilleurs,

 

 

RSI-2 Strategy

 

DEFPARAM CumulateOrders = False
n = 2

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
MM200 = Average[200](close)
MM5 = Average[5](close)
RSI2 = RSI[2](close)
c1 = close > MM200
c2 = close < MM5
c3 = RSI2 < 10

IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
c4 = close > MM5

IF c4 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c1v = close < MM200
c2v = close > MM5
c3v = RSI2 < 90

IF c1v AND c2v AND c3v THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
c4v = close < MM5

IF c4v THEN
EXITSHORT  AT MARKET
ENDIF


 

 

 

 

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