Code « Pur Renko »

Bonjour à tous,

 

Vous souvenez-vous de mon travail sur le RENKO ?

Pour rappel, l’indicateur (codé en 3 étapes) se trouve disponible ici :

Code « Renko sur prix »

 

A partir de cet indicateur, nous allons tenter une stratégie très simple.

La plus simple qui soit, le « PUR » Renko.

Pour la définition du Renko, je vous renvoie à d’autres sites qui l’expliquent très bien.

 

Nous passons à l’achat si :

  • nous assistons à la formation d’une brique Renko « bullish », faisant suite à une tendance baissière

 

Nous passons à la vente si :

  • nous assistons à la formation d’une brique Renko « bearish », faisant suite à une tendance haussière

 

Nous sommes donc constamment en position sur le marché.

Nous ne faisons que suivre la tendance.

Le graphique ci-dessous montre 2 retournements de Renko.

 

 

 

Voici le résultat du BACKTEST, sur le DAX :

graphes H1, taille de Renko : 40 points,

spread : 1 point, effectué en test « tick par tick »

à noter que le timeframe n’a pas d’importance, puisqu’en fait ce qui compte est la taille des briques Renko.

 

 

Comme vous le constatez, la stratégie est profitable. Taux de réussite bas, compensé par certains trades fortement gagnants.

Je pense qu’il y a largement moyen de creuser cette idée de stratégie, en y ajoutant des règles d’entrées affinées, un breakeven, un filtre de tendance, etc.

Et on peut tester cette stratégie sur le forex avec d’autres tailles de briques.

 

 

Voici le Code du BACKTEST : 

 

Defparam cumulateorders = false

boxSize = 40

once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
once renkoMin = renkoMax - boxSize

IF high > renkoMax + boxSize THEN
WHILE high > renkoMax + boxSize
renkoMax = renkoMax + boxSize
renkoMin = renkoMin + boxSize
WEND

ELSIF low < renkoMin - boxSize THEN
WHILE low < renkoMin - boxSize
renkoMax = renkoMax - boxSize
renkoMin = renkoMin - boxSize

WEND
ENDIF

buy at renkoMax + boxSize stop
sellshort at renkoMin - boxSize stop

 

 

Mise à jour du 12/10/2017

 

Un lecteur m’a demandé récemment de tenter d’améliorer cette stratégie.

Voici son email :

 

J’ai donc tenter d’accéder à sa demande.

Mais plutôt que de tenter un autre timeframe / une autre valeur, j’ai préféré rester sur le DAX en graphes H1, afin de comparer les résultats avec le précédent backtest.

 

Voici mes conclusions, après quelques essais d’optimisation : 

1er point : 

Aussi étonnant que cela puisse sembler au premier abord, l’ajout d’un filtre de tendance (comme une moyenne mobile) n’améliore en rien la stratégie, et au contraire a fait baisser la performance !

En effet, le problème du filtre de tendance est qu’il fait rater des bons signaux… car il évite les bons points de retournement.

 

2ème point : 

Concernant l’utilisation d’un stop loss, celui-ci n’est pas utile. En effet, on sort déjà de positon avec perte au changement de direction du Renko. Donc inutile de rajouter un stop loss qui fera perdre d’autres positions.

Pour le take profit, c’est pareil : il augmente le taux de réussite, mais diminue la performance, car il nous fait rater des trades fortement gagnants du fait d’une forte tendance.

 

Ces conclusions méritent notre attention, car elles vont à l’encontre de certains principes du trading.
Bien entendu, cela dépend entièrement de la stratégie utilisée. Cette stratégie Renko s’accommode en effet mal de ces règles.

 

 

Mise à jour du 15/10/2017

 

Un de mes lecteurs, Laurent, m’a gentiment proposé son travail d’optimisation.
Dans l’image ci-dessous-vous voyez :

  • en rouge : la stratégie originale que j’ai proposée
  • en bleu : la stratégie améliorée par Laurent

 

Cela a l’air excellent !

Mais lorsqu’on regarde bien, le test n’a été lancé que depuis fin 2013.

Je décide donc de refaire le test sur ma plateforme ProRealTime CFD, avec toutes les données historiques disponibles. Spread 1 point.

 

 

Hélas !

Non seulement la tentative d’optimisation n’est pas plus performante, mais de plus elle est même contre-productive…

 

Nous retiendrons 2 choses : 

  • cf les 2 conclusions « édifiantes » exposées au paragraphe précédent (même si je suis presque sûr qu’on doit pouvoir améliorer cette stratégie avec un indicateur de tendance).
  • mettre une stratégie de trading algorithmique / automatique efficace demande du travail, de la patience, beaucoup…

 

Bon courage !

Share Button