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Août 21

Code « Pur Renko »

Bonjour à tous,

 

Vous souvenez-vous de mon travail sur le RENKO ?

Pour rappel, l’indicateur (codé en 3 étapes) se trouve disponible ici :

Code « Renko sur prix »

 

A partir de cet indicateur, nous allons tenter une stratégie très simple.

La plus simple qui soit, le « PUR » Renko.

Pour la définition du Renko, je vous renvoie à d’autres sites qui l’expliquent très bien.

 

Nous passons à l’achat si :

  • nous assistons à la formation d’une brique Renko « bullish », faisant suite à une tendance baissière

 

Nous passons à la vente si :

  • nous assistons à la formation d’une brique Renko « bearish », faisant suite à une tendance haussière

 

Nous sommes donc constamment en position sur le marché.

Nous ne faisons que suivre la tendance.

Le graphique ci-dessous montre 2 retournements de Renko.

 

 

 

Voici le résultat du BACKTEST, sur le DAX :

graphes H1, taille de Renko : 40 points,

spread : 1 point, effectué en test « tick par tick »

à noter que le timeframe n’a pas d’importance, puisqu’en fait ce qui compte est la taille des briques Renko.

 

 

Comme vous le constatez, la stratégie est profitable. Taux de réussite bas, compensé par certains trades fortement gagnants.

Je pense qu’il y a largement moyen de creuser cette idée de stratégie, en y ajoutant des règles d’entrées affinées, un breakeven, un filtre de tendance, etc.

Et on peut tester cette stratégie sur le forex avec d’autres tailles de briques.

 

 

Voici le Code du BACKTEST : 

 

Defparam cumulateorders = false

boxSize = 40

once renkoMax = ROUND(close / boxSize) * boxSize
once renkoMin = renkoMax - boxSize

IF high > renkoMax + boxSize THEN
WHILE high > renkoMax + boxSize
renkoMax = renkoMax + boxSize
renkoMin = renkoMin + boxSize
WEND

ELSIF low < renkoMin - boxSize THEN
WHILE low < renkoMin - boxSize
renkoMax = renkoMax - boxSize
renkoMin = renkoMin - boxSize

WEND
ENDIF

buy at renkoMax + boxSize stop
sellshort at renkoMin - boxSize stop

 

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