Code « Points pivot »

Bonjour à tous,

 

Ceci est le code pour les points pivot classiques (en daily).

C’est un code très simple, et qui peut être très utile pour backtester certaines stratégies.

 

NOTE :

Etant donné que cet indicateur prend en compte les données du jour passé pour calculer les points pivot, on a un problème pour le lundi : il prend en compte les cours du dimanche !

J’ai corrigé le problème en lui demandant de prendre en compte les cours de 2 séances auparavant, soit le vendredi.

 

 

 

Voici donc le code de l’INDICATEUR :

Ht = DHigh(1)
Bs = DLow(1)
C = DClose(1)

// CORRECTIF POUR LE LUNDI
IF dayofweek = 1 THEN
Ht = DHigh(2) 
Bs = DLow(2) 
C = DClose(2)
ENDIF

Pivot = (Ht + Bs + C) / 3
Res3 = Ht + ((Pivot - Bs)*2)
Res2 = Pivot + Ht - Bs
Res1 = (2 * Pivot) - Bs
Sup1 = (2 * Pivot) - Ht
Sup2 = Pivot - (Ht - Bs)
Sup3 = Bs - ((Ht-Pivot)*2)


return Pivot as "Point Pivot", Res1 as "R1", Res2 as "R2", Res3 as "R3", Sup1 as "S1", Sup2 as "S2", Sup3 as "S3"
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