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Juil 08

Code « Momentum Long Terme » (DAX, S&P500)

Bonjour,

 

Cette stratégie simple (et pourtant efficace) applique un système de « Buy and Hold« .

Elle peut s’appliquer à l’achat et à la vente long terme, mais est surtout efficace à l’achat.

Pourquoi ?

Parce que les indices boursiers sur laquelle je l’ai testée sont haussiers la plupart du temps, tout simplement.

 

Nous achetons en début de mois si :

  • la clôture du jour est supérieure à la clôture X jours auparavant

 

Nous revendons :

  • Y jours par la suite

 

C’est vraiment très simple ! Et pourtant profitable, comme vous pouvez le constater.

 

J’ai trouvé que les paramètres suivants étaient efficaces :

  • Pour le DAX : X = 100 et Y = 40
  • Pour le S&P500 : X = 110 et Y = 220

 

 

Voici le backtest sur le DAX (en partant de 10.000 €) :

 

 

Voici le backtest sur le S&P500 (en partant de 100.000 $) :

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

Defparam cumulateorders = false

// Paramètres de temps
//S&P500 : x=110 et y=220
//DAX : X=100 et y=40

x = 100
y = 40

IF month <> month[1] THEN
IF close > close[x] THEN
buy at market
ENDIF
IF close < close[x] THEN
sellshort at market
ENDIF
ENDIF

IF barindex - tradeindex = y THEN
sell at market
exitshort at market
ENDIF
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