Bonjour,
Cette stratégie simple (et pourtant efficace) applique un système de « Buy and Hold« .
Elle peut s’appliquer à l’achat et à la vente long terme, mais est surtout efficace à l’achat.
Pourquoi ?
Parce que les indices boursiers sur laquelle je l’ai testée sont haussiers la plupart du temps, tout simplement.
Nous achetons en début de mois si :
- la clôture du jour est supérieure à la clôture X jours auparavant
Nous revendons :
- Y jours par la suite
C’est vraiment très simple ! Et pourtant profitable, comme vous pouvez le constater.
J’ai trouvé que les paramètres suivants étaient efficaces :
- Pour le DAX : X = 100 et Y = 40
- Pour le S&P500 : X = 110 et Y = 220
Voici le backtest sur le DAX (en partant de 10.000 €) :
Voici le backtest sur le S&P500 (en partant de 100.000 $) :
Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false // Paramètres de temps //S&P500 : x=110 et y=220 //DAX : X=100 et y=40 x = 100 y = 40 IF month <> month[1] THEN IF close > close[x] THEN buy at market ENDIF IF close < close[x] THEN sellshort at market ENDIF ENDIF IF barindex - tradeindex = y THEN sell at market exitshort at market ENDIF
