Bonjour à tous,
En 2013, j’avais vu cette vidéo de Mark Larsen, qui m’avait franchement enthousiasmé.
J’ai donc décidé d’appliquer cette stratégie en réel, j’ai été très déçu par mes pertes.
C’est seulement maintenant que j’ai pu backtester cette stratégie simple.
Voici la vidéo où il explique et vante sa stratégie :
Voici le résultat du backtest :
(EUR/USD, en graphes M15)
Pas si sexy que ça…
Pourtant j’ai bien vérifié les positions, tout y est !
A moins que j’aie mal compris ses règles d’entrée…
Voici le code du BACKTEST :
DEFPARAM CumulateOrders = False n = 1 BollUP = BollingerUp[10](close) BollDown = BollingerDown[10](close) // ACHAT ca = close > BollDown and low < BollDown IF ca THEN Buy n shares at market ENDIF // VENTE cv = close < BollUp and high > BollUp IF cv THEN Sellshort n shares at market ENDIF // SORTIE Sell at Average[14](close) limit Exitshort at Average[14](close)limit
