Code « Mark Larsen – Bollinger Strategy »

Bonjour à tous,

En 2013, j’avais vu cette vidéo de Mark Larsen, qui m’avait franchement enthousiasmé.
J’ai donc décidé d’appliquer cette stratégie en réel, j’ai été très déçu par mes pertes.

C’est seulement maintenant que j’ai pu backtester cette stratégie simple.

Voici la vidéo où il explique et vante sa stratégie :

 

 

Voici le résultat du backtest : 

(EUR/USD, en graphes M15)

 

Mark Larsen - Bollinger

 

Pas si sexy que ça…

Pourtant j’ai bien vérifié les positions, tout y est !

A moins que j’aie mal compris ses règles d’entrée…

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

DEFPARAM CumulateOrders = False

n = 1

BollUP = BollingerUp[10](close)
BollDown = BollingerDown[10](close)


// ACHAT
ca = close > BollDown and low < BollDown
IF ca THEN
Buy n shares at market
ENDIF


// VENTE
cv = close < BollUp and high > BollUp
IF cv THEN
Sellshort n shares at market
ENDIF


// SORTIE
Sell at Average[14](close) limit
Exitshort at Average[14](close)limit
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