Code « Key Reversal » : trader les retournements

Bonjour à tous,

 

Voici une idée de stratégie intéressante, un pattern chartiste dont j’ai cherché à vérifier la pertinence.

Le lien original est ici :

https://www.incrediblecharts.com/technical/key_reversal.php

Voici une explication graphique simple, extraite de cette page :

Vous constaterez donc que ce pattern est en fait un type d’avalement (« engulfing« ).

Mais dans la vidéo jointe à cet article, je vais aussi suggérer une petite variante.

 

Idéalement, comme précisé sur la page concernée :

  • on recherche un pattern haussier en bout de course de tendance baissière, pour tenter un retournement haussier
  • on recherche un pattern baissier en bout de course de tendance haussière, pour tenter un retournement baissier

 

La vidéo suivante montre :

  • comment coder l’indicateur qui détecte ce pattern (haussier ou baissier)
  • comment tenter de réaliser un backtest à partir de ce pattern
  • variante possible

 

NOTE : 

Je n’ai pas souhaité coder la condition (pour le pattern haussier) : ouverture inférieure au plus bas de la bougie précédente. En effet, nous aurions trop peu d’occasions, surtout sur le forex : uniquement des occasions rares après les gaps de week-ends.
J’ai donc remplacé cette condition par : « plus bas de la bougie signal inférieur au plus bas de la bougie précédente ».

 

Nous allons voir que la stratégie n’est pas profitable sur la majorité des valeurs, si on considère juste le pattern.
Mais si on l’utilise conjointement à un minimum d’analyse technique (tendance de fond, retournement de tendance, niveaux de support / résistance), on doit pouvoir l’utiliser avec efficacité.

 

Voici le code de l’INDICATEUR : 

indicateur = 0

// HAUSSIER
ca1 = close[1] < open[1]
ca2 = low < low[1]
ca3 = close > high[1]

IF ca1 and ca2 and ca3 THEN
indicateur = 1
ENDIF


// BAISSIER
cv1 = close[1] > open[1]
cv2 = high > high[1]
cv3 = close < low[1]

IF cv1 and cv2 and cv3 THEN
indicateur = -1
ENDIF

RETURN indicateur

 

Pour les essais de BACKTESTS, je vous invite à consulter la vidéo.

Voici la VIDEO :

 

 

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