Code « Inverted RSI »

Bonjour à tous !

L’idée de ce code ne vient pas de moi, mais j’ai voulu la tester en backtest.
Les résultats ne sont certes pas époustoufflants, mais prometteurs sur bon nombre d’actions.
Je suis cependant déçu sur le CAC40, mais le code offre des performances plus qu’honorables sur certaines actions.
La capture d’écran montre : le CAC40, Total, Natixis, Sanofi.

Je pense qu’il y a franchement moyen de l’améliorer, même si je ne l’ai pas encore tenté.
Bon week-end à tous !

 

Inverted RSI

 

DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
n = 10000/close // je mets n = 2 pour le CAC40
mmc = 6
mml = 14
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = Average[mmc](RSI[14](close))
indicator2 = Average[mml](RSI[14](close))
c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c1 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
c2 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
c3 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c3 THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
c4 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stops et objectifs
//set stop %loss 5