Bonjour à tous !
L’idée de ce code ne vient pas de moi, mais j’ai voulu la tester en backtest.
Les résultats ne sont certes pas époustoufflants, mais prometteurs sur bon nombre d’actions.
Je suis cependant déçu sur le CAC40, mais le code offre des performances plus qu’honorables sur certaines actions.
La capture d’écran montre : le CAC40, Total, Natixis, Sanofi.
Je pense qu’il y a franchement moyen de l’améliorer, même si je ne l’ai pas encore tenté.
Bon week-end à tous !
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
n = 10000/close // je mets n = 2 pour le CAC40 mmc = 6 mml = 14
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[mmc](RSI[14](close)) indicator2 = Average[mml](RSI[14](close)) c1 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c1 THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse c2 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c3 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
IF c3 THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert c4 = (indicator1 CROSSES UNDER indicator2)
IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF
// Stops et objectifs //set stop %loss 5