Code « Heikin Ashi turning point »

Bonjour à tous,

A partir d’un code très simple à base de Heikin Ashi, nous allons backtester une stratégie simple.

ACHAT : 

le cours > moyenne mobile 130

le heikin ashi passe du rouge au vert

VENTE : 

le cours < moyenne mobile 130

le heikin ashi passe du vert au rouge

Nous avons donc utilisé une moyenne mobile 130 comme filtre de tendance. Libre à vous d’améliorer ce filtre.

Evidemment, il s’agit d’une stratégie en version « bêta », juste pour l’exemple. Je ne miserais pas encore dessus !

Les résultats sont encourageantsil y a sûrement moyen d’améliorer cette stratégie et d’en faire une stratégie très performante !

Pour le test, j’ai pris le DAX en graphes M15, avec un spread de 1 point.

Heiken Ashi test

Heiken Ashi trading strategy

Voici le code du BACKTEST : 

xClose = (Open+High+Low+Close)/4

if(barindex>2) then
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
endif

c1 = xClose>xOpen AND xClose[1]<xOpen[1]
c2 = xClose<xOpen AND xClose[1]>xOpen[1]

if c1 AND Not LongOnMarket and close > average[130] then
BUY 1 SHARE AT MARKET
endif

if c2 AND Not ShortOnMarket and close < average[130] then
SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET
endif
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