Bonjour à tous,
Voici un code extrait de prorealcode.com
La stratégie est très simple, et part d’un constat simple.
Elle s’applique sur l’indice en CFD : ITALIE (mini contrat à 1 euro le point).
A 17H30 (clôture du marché), on entre à l’achat.
On revend à 09H15 (un peu après l’ouverture).
C’est tout !
Attention, ce test ne prend pas en compte les frais overnight, ni le spread.
Nous reverrons cela par la suite.
La stratégie semble régulièrement profitable à partir de 2009.
Bizarre qu’elle ne le soit pas avant.
J’ai rajouté un spread de 20 points (spread défini par IG, de 09H à 17H50) :
http://www.ig.com/fr/conditions-indices
Voici le backtest. Ai-je manqué quelque chose ?
A noter que l’auteur me dit avoir une version personnelle, avec filtre, bien plus performante !
Spread : 20 points (énorme sur le CFD !)
Voici son screenshot :
Voici le code du BACKTEST (sans le filtre que je ne connais pas) :
(J’ai laissé les remarques en italien, la langue de l’auteur)
// Condizioni per entrata long
IF NOT OnMarket and time=173000 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND time=091500 THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
