Code FTSE MIB night

Bonjour à tous,

 

Voici un code extrait de prorealcode.com
La stratégie est très simple, et part d’un constat simple.

Elle s’applique sur l’indice en CFD : ITALIE (mini contrat à 1 euro le point).

A 17H30 (clôture du marché), on entre à l’achat.
On revend à 09H15 (un peu après l’ouverture).

C’est tout !

 

Attention, ce test ne prend pas en compte les frais overnight, ni le spread.

Nous reverrons cela par la suite.

 

La stratégie semble régulièrement profitable à partir de 2009.
Bizarre qu’elle ne le soit pas avant.test FTSE MIB night

 

 

J’ai rajouté un spread de 20 points (spread défini par IG, de 09H à 17H50) :

http://www.ig.com/fr/conditions-indices

Voici le backtest.    Ai-je manqué quelque chose ?

test FTSE MIB avec Spread

 

 

A noter que l’auteur me dit avoir une version personnelle, avec filtre, bien plus performante !

Spread : 20 points (énorme sur le CFD !)

Voici son screenshot :

FTSE MIB avec filtre spread 20p

 

 

Voici le code du BACKTEST (sans le filtre que je ne connais pas) : 

(J’ai laissé les remarques en italien, la langue de l’auteur)

// Condizioni per entrata long
IF NOT OnMarket and time=173000 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND time=091500 THEN
SELL 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

 

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