Bonjour à tous,
Avec l’accord de Arnaud, je diffuse sa stratégie de suivi de tendance sur GBP/USD en graphes H1.
La stratégie est assez simple à comprendre. Elle utilise des moyennes mobiles, un stochastique et un RSI.
Comme le dit Arnaud :
« Une stratégie que vous avez peut-être déjà explorée. Elle est régulière mais des accélérations ponctuelle de drowdown et un temps dans le marché > 50%
Probablement une bas saine et optimisable
Cdt »
De ce fait, si vous avez des idées d’amélioration / optimisation, nous sommes preneurs !
Je pourrai ainsi compléter cet article.
Attention, le code original contient le paramètre : « DEFPARAM CumulateOrders = TRUE », ce qui signifie que des positions peuvent être cumulées.
Pour le désactiver : mettez « FALSE » à la place.
Backtest avec cumulateorders = True :
Screenshot
Voici le code du BACKTEST :
DEFPARAM CumulateOrders = TRUE // possibilité de mettre FALSE Tradestart = time > 090000 Tradeend= time < 210000 // STOP LOSS & TAKE PROFIT TPL = 59.5 TPS = 56.6 SL = 500 STL = 250 STS = 250 //--------------- CONDITIONS --------------- SMA5 = Average[5](close) SMA11 = Average[10](close) STOCH = Stochastic[14,3](close) AvStoch = Average[5](STOCH) RSIind = RSI[14](close) // Conditions to enter long positions c1 = (SMA5 CROSSES OVER SMA11) c2 = (STOCH - AvStoch >12.9)//Stochastic upward momentum c3 = (RSIind > 42.6)//RSI upward momentum c4 = (average[10](STOCH)<46.7)// Stochastic not yet overbought //Conditions to enter short d1 = (SMA5 CROSSES UNDER SMA11) d2 = (STOCH - AvStoch <-11.8)//Stochastic downward momentum d3 = (RSIind < 54.3)//RSI downward momentum d4 = (average[11](STOCH)>56.4)//Stochastic not yet oversold // -------------- POSITIONS --------------- IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND tradestart AND tradeend THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET set target pProfit TPL set stop pLoss SL set stop trailing STL ENDIF IF d1 AND d2 AND d3 AND d4 AND tradestart AND tradeend THEN SELLshort 1.2 CONTRACT AT MARKET Set target pProfit TPS set stop pLoss SL set stop trailing STS ENDIF
