Voici une stratégie qui ressemble beaucoup à la stratégie « Nice Price » que je viens de publier.
J’ai donc fait le comparatif backtest à égalité de mise, sur l’EUR/USD en graphes H1.
Les règles sont simples. A l’ACHAT :
- plus haut de la bougie > Enveloppe sup (période 20, déviation 0,4%)
- clôture < Enveloppe Sup
- ADX40 > 10
- DI+(40) > DI-(40)
- SL = 30 pips / TP : 10 pips
Il s’agit donc d’une stratégie de scalping.
Règles inverses pour les SHORTS.
Voici le backtest (hors spread) :
Avec spread, c’est beaucoup moins beau.
Cette stratégie n’est donc pas le Saint Graal, malheureusement.
Voici le code du BACKTEST :
Defparam Cumulateorders = false n = 5 // ENVELOPPES EnveloppeSup = Average[20](close)*1.004 EnveloppeInf = Average[20](close)*0.996 // ACHAT ca1 = ADX[40] > 10 ca2 = DIplus[40](close) > DIminus[40](close) ca3 = high > EnveloppeSup and close < EnveloppeSup IF ca1 AND ca2 AND ca3 THEN BUY n SHARES AT MARKET ENDIF // VAD cv1 = ADX[40] > 10 cv2 = DIplus[40](close) < DIminus[40](close) cv3 = low < EnveloppeInf and close > EnveloppeInf IF cv1 AND cv2 AND cv3 THEN SELLSHORT n SHARES AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 10
