Code « Enveloppe – ADX »

Voici une stratégie qui ressemble beaucoup à la stratégie « Nice Price » que je viens de publier.

J’ai donc fait le comparatif backtest à égalité de mise, sur l’EUR/USD en graphes H1.

 

Les règles sont simples. A l’ACHAT :

  • plus haut de la bougie > Enveloppe sup (période 20, déviation 0,4%)
  • clôture < Enveloppe Sup
  • ADX40 > 10
  • DI+(40) > DI-(40)
  • SL = 30 pips / TP : 10 pips

Il s’agit donc d’une stratégie de scalping.

Règles inverses pour les SHORTS.

 

Voici le backtest (hors spread) :

Backtest Enveloppe ADX Forex Strategy

Avec spread, c’est beaucoup moins beau.
Cette stratégie n’est donc pas le Saint Graal, malheureusement.

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

Defparam Cumulateorders = false

n = 5

// ENVELOPPES
EnveloppeSup = Average[20](close)*1.004
EnveloppeInf = Average[20](close)*0.996

// ACHAT
ca1 = ADX[40] > 10
ca2 = DIplus[40](close) > DIminus[40](close)
ca3 = high > EnveloppeSup and close < EnveloppeSup

IF ca1 AND ca2 AND ca3 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
ENDIF

// VAD
cv1 = ADX[40] > 10
cv2 = DIplus[40](close) < DIminus[40](close)
cv3 = low < EnveloppeInf and close > EnveloppeInf

IF cv1 AND cv2 AND cv3 THEN
SELLSHORT n SHARES AT MARKET
ENDIF


// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 30
SET TARGET pPROFIT 10
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