Bonjour à tous,
Voici une stratégie que j’avais élaborée il y a pas loin de 2 ans.
A l’époque, elle s’avérait plutôt efficace.
La suite des événements ne lui a pas franchement donné raison (en raison de l’absence du tick par tick au moment du backtest il y a plusieurs années), mais je pense que cette stratégie a le mérite de pouvoir être étudiée et améliorée.
Plus bas : autres variantes améliorées (à l’époque de la première variante, je n’avais pas de possibilité de backtests au tick par tick).
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Les règles sont ainsi établies :
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Nous profitons de la volatilité potentielle après la clôture.
En effet, après un fort mouvement dans la première heure entre 22H et 23H, on assiste à une réaction opposée du marché.
La stratégie est en effet uniquement applicable entre 22 HEURES et 23 HEURES, si les conditions d’entrée sont réunies.
Il n’y a pas de trades le vendredi, en raison du risque de gappost week-end.
Premièrement, nous définissions le plus haut et le plus bas de la période allant de 18 HEURES à 22 HEURES.
C’est ce que j’appelle l’ « amplitude » dans mon backtest.
Nous prenons 40%de cette valeur d’amplitude.
Nous allons placer 2 ordres « Buy limit » et « Sell limit ».
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ORDRE BUY LIMIT
- uniquement entre 22H et 23H, je le rappelle, et pas le vendredi
- ordre BUY LIMIT placé au niveau de l’ouverture de la bougie de 22H, auquel on soustrait l’amplitude (soit 40% de la différence entre le plus haut et le plus bas de la période de 18H à 22H)
- ordre annulé à 23H, si non exécuté
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ORDRE SELL LIMIT
- uniquement entre 22H et 23H, je le rappelle, et pas le vendredi
- ordre BUY LIMIT placé au niveau de l’ouverture de la bougie de 23H, auquel on ajoute l’amplitude (soit 40% de la différence entre le plus haut et le plus bas de la période de 18H à 22H)
- ordre annulé à 23H, si non exécuté
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REVENTE DES POSITIONS :
- Quoi qu’il arrive, à 10 heures du matin le lendemain (cela explique pourquoi on ne place pas de trades le vendredi soir, en raison du risque de gap après le week-end).
- STOP LOSS = 0,4%
- TAKE PROFIT = 1,2%
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Remarque importante :
En backtest, vous n’aurez pas un résultat aussi bon que la capture d’écran.
Pourquoi ?
Parce qu’à l’époque où j’avais testé la stratégie, le tick par tick n’existait pas. Heureusement, lisez l’article jusqu’au bout et vous aurez à la fin une version optimisée pour le tick par tick (plus fiable).
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Voici le code du BACKTEST :
// USD/JPY
// H1
Defparam cumulateorders = false
// Levier (max conseillé : 1.5)
LEVIER = 1
// Choix du réinvestissement des gains ou non
REINV = 1
IF REINV = 0 THEN
n = 1*levier
ELSIF REINV = 1 THEN
Capital = 200000 + strategyprofit
n = (capital / 200000)*levier
IF n <1 THEN
n = 1 // Taille minimum : 1
ENDIF
ENDIF
// Bougie référence 18 à 22H
If time = 220000 THEN
amplitude = highest[4](high) - lowest[4](low)
amplitude = amplitude*0.4
ouverture = close
ENDIF
// ACHAT & VENTE entre 22H et 23H
IF time >= 220000 and time <= 230000 and dayofweek <> 5 THEN
Buy n shares at ouverture - amplitude limit
Sellshort n shares at ouverture + amplitude limit
ENDIF
// STOP & OBJECTIF
SET STOP %LOSS 0.4
SET TARGET %PROFIT 1.2
// SORTIE
IF time = 100000 THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
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Vous pouvez tester la stratégie sans réinvestissement des gains, en mettant :
REINV = 0
Ou bien avec réinvestissement des gains, en mettant :
REINV = 1
N’abusez pas du levier, LEVIER = 1.5 me semble le maximum conseillé.
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MISE A JOUR DU 20 JANVIER 2019
Remercions « Philippe », un ami lecteur qui cette semaine m’a transmis sa version améliorée de ma stratégie originale.
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Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false
n=1
// Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions prises
ratio=0.7
// Bougie référence 18 à 22H
if time = 220000 THEN
amplitude = highest[4](high) - lowest[4](low)
ouverture = close
endif
// achat & vente en semaine hors vendredi, entre 22H et minuit
if time >= 220000 and time <= 230000 and dayOfWeek <> 5 then
buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit
sellshort 2.5*n shares at ouverture + amplitude*ratio limit
endif
// stop & objectif
sell at ouverture - amplitude*ratio - 4*amplitude stop
exitShort at ouverture + amplitude*ratio + 3*amplitude stop
set target %profit 0.8
// sortie
if time = 50000 then
exitshort at market
endif
if time = 210000 then
sell at market
endif
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MISE A JOUR du 06 OCTOBRE 2019
Encore une mise à jour plus efficace. Merci « Nicolas » !
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Voici le code du BACKTEST :
Defparam cumulateorders = false n=1 // Plus le "ratio" monte, moins il y a de positions prises ratio = 0.95 // Bougie référence 18 à 22H if time = 220000 THEN amplitude = highest[4](high) - lowest[4]low ouverture = close endif // achat & vente en semaine hors vendredi, entre 22H et minuit if time >= 220000 and time <= 230000 and dayOfWeek <> 5 then buy n shares at ouverture - amplitude*ratio limit sellshort 2.5*n shares at ouverture + amplitude*ratio limit endif // stop & objectif sell at ouverture - amplitude*ratio - 10*amplitude stop exitShort at ouverture + amplitude*ratio + 3*amplitude stop set target %profit 0.9 // sortie if time = 50000 then exitshort at market endif if time = 210000 then sell at market endif
