Code « Diamant bleu – EUR/USD M15 »

Bonjour à tous,

 

Voici une stratégie qui m’a été soumise par un lecteur. Avec son accord, je l’ai publiée ici. J’ai simplement simplifié le code pour plus de lisibilité, mais je n’ai rien changé aux paramètres.

Elle s’applique sur l’EUR/USD en graphes M15.

Le code est facile à comprendre, et je l’analyse en vidéo.

 

J’ai demandé au lecteur pourquoi il appelle cette stratégie « DIAMANT BLEU« . Voici sa réponse :

En fait j’imagine l’algorithme parfait qui serait une sorte de « PAC MAN » que je pourrais lâcher dans un graphique et qui travaillerait jour et nuit sans relâche à grappiller des pips…. Et qui serait performant sur le long terme et puisse me permettre de quitter la « rat race » (terme à la mode désolé…).

A mes yeux un tel algorithme serait donc un véritable DIAMANT donc puisque sa valeur serait inestimable car je pourrais ainsi troquer le temps que je passe à travailler contre du temps libre à faire tout ce que j’aimerais faire mais que je ne fais que très partiellement par manque de temps…

Et le BLEU car dans PROREALTIME la courbe de simulation des gains est en bleu. Et lorsque je teste un algorithme et que je voie une belle courbe bleue bien épaisse et progressive je me dis Waouh ca y’est tu tiens le bon bout 🙂

D’où le DIAMANT BLEU voilà 🙂

 

 

Voici une vidéo qui explique la stratégie, et avec quelques réflexions.

Avant de vous lancer en compte réel, je vous invite à consulter la vidéo, qui explique les bénéfices, mais aussi les risques / critiques de cette stratégie. Bien qu’elle semble performante, vous comprendrez pourquoi je ne l’utiliserai pas.

PS : j’ai oublié de dire qu’il n’y a PAS de prise de positions la nuit, sur la stratégie « Modified Turtle Forex » (autre avantage par rapport au spread).

 

 

 

Voici le code du BACKTEST :

// ALGORITHME "DIAMANT BLEU"
// EUR/USD M15

DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM Preloadbars = 4000


// TAILLE DES POSITIONS
REINV = 0
LEVIER = 3
CAPITALinit = 10000

IF REINV = 0 THEN
n = levier
ELSIF REINV = 1 THEN
capital = CAPITALinit + strategyprofit
n = (capital / CAPITALinit)*levier
IF n < 1 THEN
n = 1
ENDIF
n = round(n)
ENDIF


// LONGS
ca1 = close > Average[20](close)
ca2 = RSI[14](close) > 60
ca3 = close >= Average[60](close)
ca4 = STD[10](close) >= 0.0014
ACHAT = ca1 and ca2 and ca3 and ca4

IF ACHAT THEN
Buy n CONTRACT at market
SET STOP PLOSS 90
SET TARGET PPROFIT 55
ENDIF


// SHORTS
cV1 = close <= Average[20](close)
cV2 = RSI[14](close) <= 28
cV3 = close < Average[60](close)
cv4 = STD[10](close) >= 0.0011
VENTE = cv1 and cv2 and cv3 and cv4

IF VENTE then
Sellshort n CONTRACT at market
SET STOP PLOSS 52
SET TARGET PPROFIT 25
ENDIF

 

 

MISE A JOUR DU 30/03/18 : VERSION V2

Mise à jour fournie par son auteur, bravo à lui !

Cette version augmente le profit factor (qui passe de 1,15 à 1,2) et les gains bruts, au détriment du drawdown (qui reste raisonnable).

Je vais juste objecter que les variables me semblent « suroptimisées » (genre stop loss à 52 pips pour les shorts…)

A vous de voir quelle version vous convient le mieux (chacune a ses avantages / ses inconvénients).

 

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

// ALGORITHME "DIAMANT BLEU V2"
// EUR/USD M15

DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM Preloadbars = 4000

// TAILLE DES POSITIONS
REINV = 0
LEVIER = 2
CAPITALinit = 10000
IF REINV = 0 THEN
n = levier
ELSIF REINV = 1 THEN
capital = CAPITALinit + strategyprofit
n = (capital / CAPITALinit)*levier
IF n < 1 THEN
n=1
ENDIF
n = round(n)
ENDIF

// LONGS
ca1 = RSI[14] > 63
ca2 = Stochastic[14,3](close)>63
ca3 = average[10](STD[13](close)) >= STD[13](close[2])
ca4 = average[30](close) > average[30](close[3])
CONDACHAT = ca1 and ca2 and ca3 and ca4

IF CONDACHAT THEN
Buy n CONTRACT at market
SET STOP PLOSS 100
SET TARGET PPROFIT 55
ENDIF

// SHORTS
cV1 = RSI[14] <= 28
cv2 = average[5](STD[5](close)) >= STD[5](close[9])
cv3 = average[50](close) < average[50](close[5])
CONDVENTE = cv1 and cv2 and cv3

IF CONDVENTE then
Sellshort n CONTRACT at market
SET STOP PLOSS 52
SET TARGET PPROFIT 35
ENDIF

 

 

 

MISE A JOUR DU 21/08/18 : VERSION FINALE

 

Désormais, la stratégie a été finalement entièrement remaniée et perfectionnée par son auteur, Laurent, que je remercie.

 

Les résultats sont impressionnants. Et après ,plusieurs mois d’utilisation de sa part et d’utilisation en réel par moi-même, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’elle est enfin disponible.

Regardez les tests, impressionnants !

 

Backtest sans réinvestissement des gains, spread 1 point, backtest au tick par tick :

 

 

Backtest avec réinvestissement des gains :

 

Avec l’accord de Laurent, cette stratégie est OFFERTE en BONUS, avec l’algorithme « MODIFIED TURTLE FOREX« 

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