Je ne suis pas l’auteur de ce code, je le tiens de Nicolas, du forum ProRealCode.
Il s’agit d’une stratégie qui a été présenté par Larry Connors & Cesar Alvarez. En tapant « Cumulative RSI » sur Google, vous trouverez de nombreuses références.
Il s’agit d’une stratégie à l’achat seulement.
Le principal déclencheur est basé sur le « RSI cumulé » au cours des deux dernières périodes.
Observez un peu la performance sur le CAC40 !
J’ai essayé de voir si c’était plus performant que mon « Code Bourse PEA « , mais en fait sur la majorité des actions le » code Bouse PEA » est positif et efficace, tandis que ce « Cumulative RSI » est plus spécifique du CAC40 et beaucoup moins efficace sur les actions.
J’obtiens en performance brute les mêmes résultats que mon algorithme » Swing CAC « , mais ce dernier utilise 3 fois moins de levier et un drawdown moindre aussi. Mon algorithme reste le champion !
Voici le code du backtest :
//indicator
Period = 2
CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[200](close)
//initial lot
initLOT = 10
IF NOT LongOnMarket AND Close>AVG AND CUMRSI<35 THEN
BUY initLOT CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
If LongOnMarket AND CUMRSI>65 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
