Code « Cumulative RSI »

Je ne suis pas l’auteur de ce code, je le tiens de Nicolas, du forum ProRealCode.

Il s’agit d’une stratégie qui a été présenté par Larry Connors & Cesar Alvarez. En tapant « Cumulative RSI » sur Google, vous trouverez de nombreuses références.

 

Il s’agit d’une stratégie à l’achat seulement.
Le principal déclencheur est basé sur le « RSI cumulé » au cours des deux dernières périodes.

 

Observez un peu la performance sur le CAC40 !

J’ai essayé de voir si c’était plus performant que mon « Code Bourse PEA « , mais en fait sur la majorité des actions le  » code Bouse PEA  » est positif et efficace, tandis que ce « Cumulative RSI » est plus spécifique du CAC40 et beaucoup moins efficace sur les actions.

J’obtiens en performance brute les mêmes résultats que mon algorithme  » Swing CAC « , mais ce dernier utilise 3 fois moins de levier et un drawdown moindre aussi. Mon algorithme reste le champion !

 

Cumulative RSI

 

 

Voici le code du backtest :

 

//indicator
Period = 2
CUMRSI = SUMMATION[Period](RSI[Period](close))
AVG = average[200](close)

//initial lot
initLOT = 10

IF NOT LongOnMarket AND Close>AVG AND CUMRSI<35 THEN
  BUY initLOT CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

If LongOnMarket AND CUMRSI>65 THEN
  SELL AT MARKET
ENDIF
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