Code Chikou – Bollinger

Bonjour à tous,

 

Voici une demande reçue par email :

 

Il s’agit d’une stratégie intéressante, qui doit pouvoir être codée facilement. En effet, les indicateurs sont précis et le point d’entrée clairement défini.

Ma réponse :

 

La précision apportée par le lecteur  :

 

Voici un graphique où figurent les bandes de Bollinger, et le Chikou.

 

 

Les résultats ne sont pas vilains, une fois les variables optimisées.

Il est possible d’ajouter un point de sortie spécifique, par exemple ici j’ai ajouté une sortie lorsque le cours croise la bande de Bollinger dans l’autre sens.

Avec les paramètres optimisés, il est logique que cette stratégie soit performante sur de nombreuses valeurs (actions, indices, forex, etc.), étant donné qu’il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance.
Là où celle-ci est marquée, les performances seront donc au rendez-vous.

 

Graphique de EUR/USD en graphes Daily :

 

 

Voici une VIDEO expliquant la stratégie, le codage et l’optimisation pas à pas : 

 

Voici le code du BACKTEST : 

NB : correctif ajouté en rouge

Defparam cumulateorders = false

// Taille des positions
n = 1

// VARIABLES
//B : période de la Bollinger
//D : déviation standard
//M : valeur de la moyenne mobile

BollUp = Average[B](close[26])+D*std[B](close[26])
BollDown = Average[B](close[26])-D*std[B](close[26])
MM = average[M](close)

// LONG
IF close crosses over BollUp and close > MM THEN
buy n shares at market
ENDIF

// SORTIE OPTIONNELLE
IF close crosses under Average[B](close)+D*std[B](close) THEN
sell at market
ENDIF

// SHORT
IF close crosses under BollDown and close < MM THEN
sellshort n shares at market
ENDIF

// SORTIE OPTIONNELLE
IF close crosses over Average[B](close)-D*std[B](close) THEN
exitshort at market
ENDIF

 

 

MISE A JOUR DU 16/03/18 : VARIANTE pour le DAX en H4

 

Un de mes lecteurs m’a gentiment fait part de son travail d’adoption de la stratégie.

Il a repris le code ci-dessus, et l’a adapté au DAX (graphes H4, spread 1 point, backtest au tick par tick).

Grand merci à lui !

 

Je n’ai vraiment pas le temps d’optimiser toutes les stratégies que je propose. Mais je suis ravi de pouvoir constater que certains le font, et peuvent utiliser ces stratégies avec efficacité.

 

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

NB : correctif ajouté en rouge

// ALGORITHME DE TRADING CHIKOU - BOLLINGER
// DAX H4

DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM Preloadbars = 4000

// TAILLE DES POSITIONS
REINV = 0
LEVIER = 2
CAPITALinit = 10000

IF REINV = 0 THEN
n = levier
ELSIF REINV = 1 THEN
capital = CAPITALinit + strategyprofit
n = (capital / CAPITALinit)*levier
IF n < 1 THEN
n = 1
ENDIF
n = round(n)
ENDIF

// VARIABLES
//B : période de la Bollinger
//D : déviation standard
//MM : valeur de la moyenne mobile
B = 20
D = 2
M = 175


// INDICATEURS
iBOLLsup=Average[B](close[26]) + D*std[B](close[26])
iBOLLmid = Average[B](close[26])
iBOLLinf=Average[B](close) - D*std[B](close[26])
MOY = Average[M](close)

//CONDITIONS ACHAT
ca1 = close CROSSES OVER iBOLLsup
ca2 = close > MOY
CONDBUY = ca1 and ca2

IF CONDBUY THEN
buy n shares at market
ENDIF

// SORTIE OPTIONNELLE
IF close crosses under Average[B](close)+D*std[B](low) THEN
sell at market
ENDIF


//CONDITIONS VENTE
cv1 = close CROSSES UNDER iBOLLinf
cv2 = close < MOY
CONDSELL = cv1 and cv2

IF CONDSELL THEN
sellshort n shares at market
ENDIF

// SORTIE OPTIONNELLE
//IF close crosses over Average[B](close)-D*std[B](close) THEN
IF close crosses over iBOLLmid THEN
exitshort at market
ENDIF

 

 

MISE A JOUR DU 27 MARS 2018 : ajout d’un STOP SUIVEUR

 

Un de mes lecteurs m’a proposé une tentative d’amélioration à l’aide d’un stop suiveur.
Il me propose son backtest : +66,6% de gain de capital en 7 mois !

 

Mais avant de crier « Victoire » et de croire au Saint Graal, je vais analyser sa tentative d’amélioration qui… n’en est pas une en fait.

Rien qu’en voyant ce résultat simplifié de backtest, il y a des choses qui sautent aux yeux.

 

Tout est expliqué dans la vidéo :
– stratégie originale sur la période testée et toutes les données historiques
– tentative de reproduction de sa stratégie « V2 » (avec stop suiveur)
– comparatif
– commentaires

 

 

 

 

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