Code ATR Trailing Stop

Bonjour à tous,

A la demande d’un de mes lecteurs, j’ai créé ce code pour l’ATR Trailing Stop.

Je n’ai pas trouvé de code ProRealTime de cet indicateur sur internet, j’ai donc créé moi-même le code aujourd’hui.

L’ATR trailing stop est un indicateur qui, comme son nom l’indique, utilise l’ATR pour stop suiveur.

Pour ce code, j’ai choisi une période p = 14, mais libre à vous de la changer.

Comment calculer l’ATR trailing stop (ATRts) ?

L’ATRx est défini par le cours de clôture auquel on soustrait (en tendance haussière) ou ajoute (en tendance baissière) 3,5 x l’ATR.

En tendance haussière (cours >ATRts), si l’ATRx du jour est supérieur à l’ATRx de la veille, l’ATRts prend la valeur de l’ATRx.

Mais si cet ATRx du jour est inférieur à celui de la veille, l’ATRts est inchangé.

De ce fait : l’ATRts ne peut qu’augmenter ou rester le même en tendance haussière.

C’est l’inverse pour la tendance baissière.

Un indicateur simple,et efficace pour le trading !

Remarquez qu’il rappelle de près le SuperTrend d’Olivier Seban…

atr-trailing-stop

Voici le code de l’INDICATEUR (à afficher directement sur le graphique principal) :

// Période
p = 14

// Average True Range X
ATRx = AverageTrueRange[p](close) * 3.5


// ATRts = ATR Trailing Stop

// Inversion de tendance
IF close[1] < ATRts and close crosses over ATRts THEN
ATRts = close - ATRx
ELSIF close[1] > ATRts and close < ATRts THEN
ATRts = close + ATRx
ENDIF

// Cacul de l'ATRts lors de la même tendance
IF close > ATRts THEN
ATRnew = close - ATRx
IF ATRnew > ATRts THEN
ATRts = ATRnew
ENDIF
ELSIF close < ATRts THEN
ATRnew = close + ATRx
IF ATRnew < ATRts THEN
ATRts = ATRnew
ENDIF
ENDIF


return ATRts as "ATR Trailing Stop"
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