Code « 7bars Range Bounce »

Bonjour à tous,

 

Voici une petite stratégie de mon cru.

En fait, je voulais jouer le breakout d’un range défini par un certain nombre de bougies, et je me suis rendu compte que le rebond était plus profitable.

 

Comment fonctionne la stratégie ?

Nous considérons une barre signal si son amplitude (plus haut – plus bas) est inférieure à l’amplitude de chacune des 6 barres précédentes.

En ce cas, nous plaçons deux ordres :

  • un ordre « buy limit » au plus bas des 6 dernières bougies
  • un ordre « sell limit » au plus haut des 6 dernières bougies

Cela signifie que nous jouons le rebond entre les 2 bornes du range.

Le take profit est situé au milieu du range, le stop loss est égal au take profit.

 

En changeant les paramètres, on pourrait avoir un backtest avec une courbe « trop parfaite » : il faut s’en méfier, car cela signifie presque tout le temps que le stop loss et le take profit sont sur la même bougie, et en ce cas le backtest ne prend en compte que le take profit. J’espère que ProRealTime fera bientôt une mise à jour qui corrigera ce problème.

Mais pour ces paramètres, ça a l’air de bien fonctionner.

 

Test sur USD/CAD en Daily :

7bars range bounce

 

 

Voici le code du BACKTEST : 

 

Defparam cumulateorders = false

n = 10


RANGE7 = high - low < high[1] - low[1] and high - low < high[2] - low[2] and high - low < high[3] - low[3] and high - low < high[4] - low[4] and high - low < high[5] - low[5] and high - low < high[6] - low[6]

IF RANGE7 THEN
HAUT = highest[6](high)
BAS = lowest[6](low)
amplitude = haut - bas
buy n shares at BAS limit
sellshort n shares at HAUT limit
ENDIF

set stop loss amplitude/2
set target profit amplitude/2
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