Codage : comment couper un trade selon l’équité ?

Voici une question très intéressante posée par un des membres du forum prorealcode.com : comment écrire un système qui garantisse la coupure en cas d’un certain montant de perte sur la journée ?

 

J’ai proposé ceci :

Bonjour,

Oui, ça me semble facile. Il suffit de faire croire, en cas de perte, que son capital est passé à zéro.   Si la perte est de x euros sur la journée, tu mets une condition appelée « pertejournee », genre :  

// pertejournee = condition pour que le système soit arrêté

IF pertejournee THEN
capital = 0
ENDIF

// pas de trade si capital = 0
IF capital > 0 and conditionsachat THEN
buy n shares at market
ENDIF

Le tout est de faire comprendre au code de combien est la perte sur la journée. C’est faisable aussi.

 

 

Et l’expert Nicolas a proposé ceci :

Si tu souhaites obtenir en temps réel ton équité (tes profits passés plus les gains latents), tu peux utiliser cette formule par exemple :

//current equity
equity = STRATEGYPROFIT+((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition

Pas testé, mais ça doit pouvoir t’aider à clôturer si ‘equity’ passe sous ton seuil de perte autorisé. Par ailleurs, tu peux aussi faire un

GRAPH equity

Pour visualiser dans ton backtest si cette fonction retourne bien ce que tu souhaites. Bon courage.

 

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