Catégorie : Non classé

Pourquoi on ne peut pas tout backtester ?

Bonjour à tous,   On m’a souvent demandé de backtester diverses stratégies. Or, ce n’est pas toujours faisables, et il semble que ce ne soit pas toujours compris. Non pas seulement en raison de limitations techniques ou de compétence, comme je l’explique dans la vidéo.   Il nous faut en effet considérer :  les petites …

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Feuille de calcul : formule Drawdown

Bonjour à tous,   Dans cette vidéo, je vous présente comment obtenir le drawdown d’une stratégie, sur une feuille de calcul (tableur de type Excel, Libreoffice Calc, etc.)   La formule est simple. Mais : comme je le montre dans la vidéo, elle tient compte du dernier drawdown (plus grande perte consécutive), mais pas du …

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L’Algorithme « END OF DAY – YEN M15 »

ATTENTION : l’algorithme est encore en phase « bêta », j’y ai relevé quelques petites anomalies (notamment l’horaire d’entrée en position identique à celui de sortie de position… » Je prendrai le temps nécessaire pour corriger cela. Il y aura bientôt une mise à jour. Merci pour votre patience.       A tous les abonnés à ma …

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Algorithme : risque en pourcentage

Bonjour à tous, Cet article fait suite à l’incontournable : « Comment calculer automatiquement la taille d’une position avec / sans stop loss ».   J’ai corrigé une petite erreur sur la formule de calcule de taille de positions avec stop loss. Vous la retrouverez donc dans l’article original. Démonstration dans la vidéo.   Appliquons maintenant ce money …

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Problématique : codage du breakeven

Bonjour à tous,   Je reviens sur une question qui m’est souvent posée, et que me posent régulièrement les utilisateurs de l’algorithme « DAY M15 ». En effet, ils sont étonnés de constater que d’après eux, le passage au breakeven ne s’effectue pas en cours de bougie. Je vais donc répondre précisément à cette interrogation.   Attention …

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Algorithme « Ping Pong » : UNDEAD !

Bonjour à tous, . Cette dernière, l’algorithme « DAY M15 » a connu beaucoup de succès. A l’origine, il s’agissait d’une stratége très simple (ma façon de trader le DAX), qui a été codée et s’est étoffée, s’est adaptée aussi au CAC40 et au DOW JONES. Pour beaucoup de stratégies de trading, l’année 2020 a été une …

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Étude sur le « pur » MACD

Bonjour à tous,   Vous m’avez vu présenter plusieurs fois le MACD comme indicateur intéressant dans l’établissement de nombreuses stratégies de trading. Sans entrer dans les détails de cet indicateur, qui peut servir aussi bien d’indicateur de tendance que d’entrée en position, je réponds ici à une question souvent posée : Est-ce que cet indicateur …

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Indicateur ADX + MM

Bonjour à tous,   Voici l’indicateur correspondant à la stratégie « ADX + MOYENNE MOBILE« , explicitée sur le site clubforex1.fr : http://www.clubforex1.fr/strategie-adx-moyenne-mobile     Je vous invite à revoir la vidéo dans l’article concerné.   Pour rappel : signal haussier si cours > MM200 et DI+ > ADX > DI- signal baissier si cours < MM200 …

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Algorithme DAY M15 : Forever !

Bonjour à tous, Dans cette vidéo  concernant l’algorithme « DAY M15 », nous allons parler d’un point très important :  la fiabilité de la stratégie originale. Comme je l’explique dans la vidéo, j’utilise cette stratégie depuis l’année 2015, et je l’ai basiquement codée en 2016.   Par la suite, la stratégie a bénéficié d’améliorations, concernant les points …

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Backtests : sans ou avec réinvestissement des gains ?

Bonjour à tous, Cette vidéo qui se veut instructive (et qui répondra au questionnement de beaucoup d’entre vous qui me posent régulièrement la question) tiendra lieu d’avertissement. Je vous demande donc de bien lire l’article ci-dessous SVP. . On me demande souvent : Quel serait le résultat du test de telle ou telle stratégie, en prenant …

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