Bonjour à tous,
L’algorithme de trading « Swing CAC » a été légèrement amélioré.
En fait, il ne s’agit que d’une optimisation des entrées « SHORT ».
Mais cela influence donc forcément les entrées / sorties de position, et donc même les postions « long ».
En conséquence :
- profit factor global et taux de réussite un peu améliorés
- performances brutes améliorées
- drawdown diminué
Bref, que du bon.
Mais rien de révolutionnaire.
Voci un comparatif (tableau de droite = version V2, nouvelle version) :
(cliquez sur l’image pour l’agrandir)
Un e-mail avec les modifications à apporter au code a été envoyé à tous les acquéreurs de la stratégie.
Bien à vous,
Marc
