Backtests sur le forex : attention à la devise !

Bonjour à tous,

 

Ce jour j’ai eu le message de quelqu’un qui me signalait que sur la stratégie « End of Day USD/JPY », le backtest montrait sur les deux dernières années une perte excédant les 10.000 €.

 

En fait, lorsqu’on regarde la courbe de progression du capital, la stratégie est gagnante sur ces deux dernières années.

End Of Day USD-JPY perf

 

Alors, d’où vient l’erreur ?

En fait, lorsque l’on lance un backtest sur le logiciel ProRealTime, le backtest s’effectue avec la devise concerné.

Ainsi, si votre backtest porte sur la paire EUR/USD, vous aurez un backtest en euros.

Si c’est la paire GBP/USD, nous aurons un backtest en livres.

Ici étant donné qu’il s’agit de la paire USD/JPY, nous avons donc forcément un backtest en yens.

 

devises

 

De ce fait; il ne s’agit pas d’une perte de 20000 € mais de 20000 yens.

Il faut donc faire partir le backtest d’une valeur de capital bien supérieur à 10000, ce qui ne représente pas grand-chose en fait.

Et j’ai donc mis 200.000 yens en valeur de départ.

Ainsi, le drawdown est tout à fait acceptable et la stratégie est profitable.

 

End Of Day USD-JPY perf sur 2 ans

 

Voilà le genre de petit incident qui peut arriver lorsqu’on est pas au courant au début.

 

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements si besoin.

Bien à vous,

Marc

 

 

 

 

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