Bonjour à tous,
Ce jour j’ai eu le message de quelqu’un qui me signalait que sur la stratégie « End of Day USD/JPY », le backtest montrait sur les deux dernières années une perte excédant les 10.000 €.
En fait, lorsqu’on regarde la courbe de progression du capital, la stratégie est gagnante sur ces deux dernières années.
Alors, d’où vient l’erreur ?
En fait, lorsque l’on lance un backtest sur le logiciel ProRealTime, le backtest s’effectue avec la devise concerné.
Ainsi, si votre backtest porte sur la paire EUR/USD, vous aurez un backtest en euros.
Si c’est la paire GBP/USD, nous aurons un backtest en livres.
Ici étant donné qu’il s’agit de la paire USD/JPY, nous avons donc forcément un backtest en yens.
De ce fait; il ne s’agit pas d’une perte de 20000 € mais de 20000 yens.
Il faut donc faire partir le backtest d’une valeur de capital bien supérieur à 10000, ce qui ne représente pas grand-chose en fait.
Et j’ai donc mis 200.000 yens en valeur de départ.
Ainsi, le drawdown est tout à fait acceptable et la stratégie est profitable.
Voilà le genre de petit incident qui peut arriver lorsqu’on est pas au courant au début.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements si besoin.
Bien à vous,
Marc
