Bonjour,
En vue de l’utilisation de l’algorithme « Robot AI », un de mes lecteurs est inquiet par le résultat d’un backtest.
En effet, alors que le test définit un capital de 10.000 €, sans réinvestissement des gains, l’algorithme semble acheter parfois pour 20.000 € !
Ceci figure effectivement bien dans l’historique des ordres.
Voici la formule qui détermine le nombre n d’actions à acheter :
n = (10000 / close) n = round(n)
Nous constatons donc que le capital total alloué reste fixe : 10.000 € maximum.
Le nombre d’actions à acheter est donc le capital divisé par le cours de l’action. Nous obtenons un nombre n, que nous arrondissons à l’unité.
Pour éviter de dépasser les 10.000 €, on peut même mettre :
n = round(n)-1
De ce fait, nous n’engageons jamais plus que nos 10.000 €.
Alors, comment se fait-il que nous obtenions en apparence des positions de 20.000 € ?
En fait, il suffit d’analyse de plus près ce qui se passe.
Considérons cette position :
Si nous regardons l’historique, nous voyons que :
– le robot prend un SHORT le 14 juin à 13H
– le robot prend un LONG avec 2 fois plus de taille de position, le 15 juin à 13H
– le robot prend un SHORT le 19 juin à 13H
La solution est très simple : regardez le graphique de « Air Liquide », avec au-dessus les positions prises et le backtest.
En fait , l’algorithme :
– prend un SHORT pour 10.000 € (environ)
– CLOTURE le short (soit +10.000 €), et en même temps passe LONG (soit +10.000 €) : nous avons donc nos 20.000 €.
– CLOTURE le long (soit -10.000 €)
Le graphique de la taille des positions (entre le graphique principale et la courbe de backtest) montre très clairement les positions : il n’y a pas d’erreur !
Je me suis vu obligé d’écrire cet article, car cel n’est pas facile à comprendre pour tout le monde… j’espère avoir été plus clair.
Et pour ceux qui souhaitent voir ceci en vidéo :
Bien à vous,
