Backtest & Taille des positions : pas d’erreur !

Bonjour,

En vue de l’utilisation de l’algorithme « Robot AI », un de mes lecteurs est inquiet par le résultat d’un backtest.

En effet, alors que le test définit un capital de 10.000 €, sans réinvestissement des gains, l’algorithme semble acheter parfois pour 20.000 € !

Ceci figure effectivement bien dans l’historique des ordres.

 

Voici la formule qui détermine le nombre n d’actions à acheter :

n = (10000 / close)
n = round(n)

Nous constatons donc que le capital total alloué reste fixe : 10.000 € maximum.

Le nombre d’actions à acheter est donc le capital divisé par le cours de l’action. Nous obtenons un nombre n, que nous arrondissons à l’unité.

Pour éviter de dépasser les 10.000 €, on peut même mettre :

n = round(n)-1

De ce fait, nous n’engageons jamais plus que nos 10.000 €.

 

Alors, comment se fait-il que nous obtenions en apparence des positions de 20.000 € ?

En fait, il suffit d’analyse de plus près ce qui se passe.

Considérons cette position :

 

Si nous regardons l’historique, nous voyons que :

– le robot prend un SHORT le 14 juin à 13H

– le robot prend un LONG avec 2 fois plus de taille de position, le 15 juin à 13H

– le robot prend un SHORT le 19 juin à 13H

La solution est très simple : regardez le graphique de « Air Liquide », avec au-dessus les positions prises et le backtest.

 

 

En fait , l’algorithme :

– prend un SHORT pour 10.000 € (environ)

CLOTURE le short (soit +10.000 €), et en même temps passe LONG (soit +10.000 €) : nous avons donc nos 20.000 €.

– CLOTURE le long (soit -10.000 €)

 

Le graphique de la taille des positions (entre le graphique principale et la courbe de backtest) montre très clairement  les positions : il n’y a pas d’erreur !

Je me suis vu obligé d’écrire cet article, car cel n’est pas facile à comprendre pour tout le monde… j’espère avoir été plus clair.

 

Et pour ceux qui souhaitent voir ceci en vidéo :

 

Bien à vous,

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