Algorithme : risque en pourcentage

Bonjour à tous,


Cet article fait suite à l’incontournable :

« Comment calculer automatiquement la taille d’une position avec / sans stop loss ».

 

J’ai corrigé une petite erreur sur la formule de calcule de taille de positions avec stop loss.

Vous la retrouverez donc dans l’article original.

Démonstration dans la vidéo.

 

Appliquons maintenant ce money management à un algorithme de trading, tel que l’algorithme « DAY M15 », variante DAX.

 

Jusqu’à présent, j’avais toujours présenté l’algorithme avec une formule très simple de calcul de taille de positions : à nombre de contrats fixes. C’est plus simple à appréhender, il suffit d’observer le drawdown et d’adapter la taille des positions en conséquence.

Par souci technique, je n’avais pas encore adapté le money management avec un risque par trade en % de capital.

C’est chose fait, comme montré dans la vidéo.

 

Et voici ce que nous constatons : la performance globale augmente !

C’est ce qui arrive souvent avec un money management adapté. D’où l’importance de la « règle des 2 % » (ou autre chiffre), comme je l’ai expliqué sur le site clubforex1.fr, rubrique « money management ».

 

Pour finir, une autre bonne nouvelle.

Avec un petit coup de pouce, l’algorithme s’étoffe d’une petite adaptation qui augmente encore un peu la performance.

Laissez-moi le temps nécessaire pour adapter cela aussi sur les variantes CAC40 et DOW JONES.

 

Et comme vous le savez, les mises à jour seront comme d’habitude fournies gratuitement aux détenteurs.

En vous demandant un peu de patience donc, je vous souhaite une excellente semaine.
Très cordialement,

 

Share Button